« Nous avons fait appel à Trinity dans le cadre du renforcement de notre dispositif de validation des modèles de risque. Le consultant quant délégué s’est rapidement intégré à l’équipe, apportant une maîtrise solide des modèles de crédit et de marché, ainsi qu’une excellente connaissance des attentes réglementaires. Il a conduit des analyses indépendantes sur les méthodologies de VaR, backtesting et stress testing, tout en challengeant les hypothèses de modélisation et la qualité des données. Sa rigueur et sa capacité à articuler les aspects quantitatifs avec les enjeux de gouvernance ont permis de renforcer la crédibilité de nos processus auprès du superviseur.

Une collaboration fluide, exigeante et à forte valeur ajoutée. »